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景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金2016年第2季度报告

发布时间:2022-05-12

  基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2016年7月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年4月1日起至2016年6月30日止。 基金产品概况 基金简称 景顺长城中小板创业板精选股票  场内简称 无  基金主代码 000586  交易代码 000586  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2014年4月30日  报告期末基金份额总额 351,214,165.41份  投资目标 本基金通过精选中小板及创业板市场中具备高成长特性的股票,充分把握经济结构转型格局下新兴行业高增长带来的收益,在有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益。  投资策略 1、资产配置:本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,运用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议,经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。 2、股票投资策略:本基金股票投资主要遵循“自下而上”的个股投资策略,利用基金管理人股票研究数据库(SRD)对企业内在价值进行深入细致的分析,通过景顺长城“股票研究数据库(SRD)”中的标准分析模板对中小板及创业板中上市公司的基本面和估值水平进行鉴别,制定股票买入名单。 3、债券投资策略:债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。  业绩比较基准 创业板综合指数×45%+中小板综合指数×45%+中证全债指数×10%。  风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。  基金管理人 景顺长城基金管理有限公司  基金托管人 中国农业银行股份有限公司   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年4月1日-2016年6月30日)  1.本期已实现收益 8,164,908.92  2.本期利润 77,041,897.55  3.加权平均基金份额本期利润 0.2666  4.期末基金资产净值 636,229,558.99  5.期末基金份额净值 1.812  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 15.86% 2.12% 4.86% 1.65% 11.00% 0.47%   自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:本基金的投资组合比例为:本基金将基金资产的80%-95%投资于股票资产,其中投资于中小板及创业板的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%,权证投资比例不超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的建仓期为自2014年4月30日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时,本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。 其他指标 无。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    李孟海 景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2015年3月3日 - 8 工学硕士。曾任职于天相投资顾问公司投资分析部,担任小组主管。2010年8月加入本公司,担任研究员职务;自2015年3月起担任基金经理。  注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日); 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2季度,信贷和社融数据回落,政策未进一步宽松,经济数据冲高回落。5月初“权威人士”定调中国经济长期持续L型走势,并且不赞同过度投资和过度信贷刺激经济的做法。整体而言,经济增速小幅回落,不过经济有一定惯性,经济数据并未明显低于预期。地产和基建数据依然表现较好,而制造业投资、进出口和消费数据则表现一般。海外方面,美国经济数据较好,美联储加息预期回升,但6月英国“脱欧”导致全球避险情绪上升,美联储加息预期回落。 2季度蔬菜价格明显回落,大宗商品价格也止住连续上涨势头,CPI冲高后回落。货币政策方面,央行并未进一步全面宽松,而是连续进行公开市场投放,6月末MPA考核的冲击明显弱于3月末。美元走强导致人民币兑美元汇率面临一定的贬值压力,特别是英国“脱欧”后人民币兑美元汇率贬值幅度大幅上升。 2016年2季度,上证综指、上证50、沪深300分别下跌2.5%、1.6%、2.0%;中小板上涨0.4%、创业板下跌0.5%。我们认为,市场整体经过3轮股灾之后逐步恢复正常,呈现震荡格局,结构性差异逐步凸显。 本季度,本基金保持较高仓位,基于行业的生命周期和公司的产品周期两个维度来精选优质的中小板和创业板股票,以期把握结构性机会。重点配置在新能源汽车、集成电路、低碳科技、地方国企改革等相关领域;行业配置方面,重点配置在电气设备、电子、通信、军工等行业。在新能源汽车领域,重点看好驱动电机及其控制系统等细分子领域。在低碳科技领域,重点配置在电改、储能、光热、分布式清洁能源等细分子领域。 3季度基建在宽财政带动下仍可能维持高位,房地产投资有一定的惯性,民间投资下滑趋缓,短期经济增长仍有惯性,加上去年下半年的低基数,经济呈现L型走势的概率较大。权威人士定调“经济运行L型走势“,政策应该不会进行大幅度刺激,增长和通胀略有走弱的概率较大,供给侧改革重回政策重心。随着食品价格中鲜菜价格持续回落,猪肉价格涨幅继续放缓,后期食品类价格涨幅预计继续下降,推动下半年CPI逐步下行,但需关注石油价格上涨、异常天气因素对CPI的冲击。 预计货币政策将继续围绕维稳国内资金面和应对人民币贬值,货币政策难言收紧,但大幅宽松的可能性不大。财政政策仍有继续放松的空间,当前政府仍有一定的举债空间。 2季度的市场走势体现了较为明显的风险偏好修复过程;在3季度,整体市场的估值结构有望更加合理,风险偏好将进一步修复,但仍需密切关注流动性的边际变化情况。 对于行业走势,我们认为未来更值得关注的是消费、低碳、智能,低端的出口将趋于萎缩,投资方向将逐步聚焦于高科技领域。考虑到国企在中国经济中的重要地位和国企的行业结构情况,我们依然看好地方国企改革和军工行业国企改革,但进度可能会更加稳健。最后,我们依然要强调风险管控,中国市场的不完善使得在转型期的风险可能更多。 报告期内基金的业绩表现 2016年2季度,本基金份额净值增长率为15.86%,业绩比较基准收益率为4.86%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 589,604,229.36 89.76   其中:股票 589,604,229.36 89.76  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 - -   其中:债券 - -   资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 47,351,578.96 7.21  8 其他资产 19,905,302.13 3.03  9 合计 656,861,110.45 100.00   报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 制造业 383,615,003.61 60.30  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 28,221,453.04 4.44  E 建筑业 222,331.20 0.03  F 批发和零售业 26,851,653.60 4.22  G 交通运输、仓储和邮政业 11,638,000.00 1.83  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 139,035,661.81 21.85  J 金融业 - -  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 589,604,229.36 92.67   报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 300025 华星创业 2,200,513 31,555,356.42 4.96  2 002339 积成电子 1,699,767 31,003,750.08 4.87  3 000733 振华科技 1,369,295 30,809,137.50 4.84  4 002467 二六三 1,980,000 30,511,800.00 4.80  5 300370 安控科技 2,622,902 29,796,166.72 4.68  6 002534 杭锅股份 2,697,730 28,730,824.50 4.52  7 300335 迪森股份 1,699,064 28,221,453.04 4.44  8 002664 信质电机 820,000 27,896,400.00 4.38  9 002421 达实智能 1,550,000 27,078,500.00 4.26  10 600203 福日电子 1,945,772 26,851,653.60 4.22   报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的,制定相应的投资策略。 时点选择:基金管理人在交易股指期货时,重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向和技术指标等因素。 套保比例:基金管理人根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 合约选择:基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 117,874.68  2 应收证券清算款 411,657.88  3 应收股利 -  4 应收利息 7,952.46  5 应收申购款 19,367,817.11  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 19,905,302.13   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 600203 福日电子 26,851,653.60 4.22 股票交易异动紧急停牌   投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 263,655,831.54  报告期期间基金总申购份额 195,213,638.26  减:报告期期间基金总赎回份额 107,655,304.39  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) -  报告期期末基金份额总额 351,214,165.41  注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金募集注册的文件; 2、《景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金基金合同》; 3、《景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金招募说明书》; 4、《景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金托管协议》; 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程; 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2016年7月21日